Сравнение CBTJ с CPSL
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CPSL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 7.09% for CPSL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 2.71%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -11.32% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 2.71% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CBTJ and CPSL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CBTJ
CPSL
Сравнение CBTJ c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.62 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 6.04 | -6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 31.16 | -32.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 3.10 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 2.01 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и CPSL
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -3.72% | -35.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -1.18% | -37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -0.04% | -39.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -0.33% | -14.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 0.23% | +23.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и CPSL
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.39% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 1.57% | +17.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 2.35% | +24.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 3.34% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 3.34% | +22.30% |
Сравнение комиссий CBTJ и CPSL
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и CPSL
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and CPSL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to CPSL (0.39%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CPSL leads with 7.09% vs -30.36% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 7.09% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.00% for CPSL.
CBTJ is categorized as Blockchain, while CPSL is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор