Сравнение CBXJ с NODE
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.48% vs 71.73% for NODE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 33.28%.
CBXJ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- 10.04%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 71.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.13% | -10.33% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 33.28% | 32.44% |
Correlation
The correlation between CBXJ and NODE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г. | 0.67 |
The correlation between CBXJ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. NODE — Ранг доходности на риск
CBXJ
NODE
Сравнение CBXJ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.04 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.50 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 1.59 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | 1.62 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и NODE
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.02%, что меньше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -35.35% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -35.35% | +7.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.02% | -2.42% | -25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -11.30% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.11% | 16.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и NODE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.90%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 12.39% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 34.83% | -22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 45.44% | -27.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 44.59% | -27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 44.59% | -27.88% |
Сравнение комиссий CBXJ и NODE
И CBXJ, и NODE имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и NODE
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности NODE в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.19% | 1.97% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.84% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and NODE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (12.39%) compared to CBXJ (2.90%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.02% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 71.73% vs -20.48% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 71.73% return vs -20.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and NODE have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.84% for NODE.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор