Сравнение CBXJ с NODE
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -25.23% vs 25.08% for NODE. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.57%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 9.82%.
CBXJ
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -4.89%
- С начала года
- -11.57%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.64%
NODE
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 9.82%
- 1 год
- 25.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.34K | $121.83K | $139.91K | |
| $325.92K | $296.11K | $476.14K |
Сравнение доходности по годам CBXJ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.57% | -10.54% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 9.82% | 32.27% |
Correlation
The correlation between CBXJ and NODE is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.65 |
The correlation between CBXJ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. NODE — Ранг доходности на риск
CBXJ
NODE
Сравнение CBXJ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.12 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.71 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.48 | -2.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и NODE
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -30.16%, что меньше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.16% | -35.35% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.16% | -35.35% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -19.59% | -9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.75% | -11.43% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.89% | 16.99% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и NODE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.15%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | 19.73% | -17.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 39.05% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 50.66% | -33.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 47.28% | -31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 47.28% | -31.33% |
Сравнение комиссий CBXJ и NODE
И CBXJ, и NODE имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и NODE
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NODE в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 1.02% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and NODE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (19.73%) compared to CBXJ (2.15%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -30.16% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 25.08% vs -25.23% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 25.08% return vs -25.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and NODE have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 1.02% for NODE.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор