Сравнение CBXJ с NODE
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and NODE (VanEck Onchain Economy ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBXJ returned -21.37% vs 65.00% for NODE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и NODE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -11.67%, что значительно ниже, чем у NODE с доходностью 32.11%.
CBXJ
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- -21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NODE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 32.11%
- 6 месяцев
- 27.03%
- 1 год
- 65.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и NODE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -11.67% | -10.54% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 32.11% | 32.27% |
Correlation
The correlation between CBXJ and NODE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.68 |
The correlation between CBXJ and NODE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. NODE — Ранг доходности на риск
CBXJ
NODE
Сравнение CBXJ c NODE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и VanEck Onchain Economy ETF (NODE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXJ | NODE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.85 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 4.06 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и NODE
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки NODE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и NODE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -35.35% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.25% | -35.35% | +6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.25% | -3.28% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -11.01% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.30% | 16.08% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и NODE
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 3.06%, в то время как у VanEck Onchain Economy ETF (NODE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NODE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | NODE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 14.45% | -11.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 35.66% | -24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 46.89% | -29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 45.29% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 45.29% | -28.80% |
Сравнение комиссий CBXJ и NODE
И CBXJ, и NODE имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и NODE
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности NODE в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.23% | 1.97% |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | 0.85% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and NODE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NODE has higher volatility (14.45%) compared to CBXJ (3.06%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -29.25% vs NODE's -35.35%.
On 1-year performance, NODE leads with 65.00% vs -21.37% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NODE has performed better with a 65.00% return vs -21.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ and NODE have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.85% for NODE.
They also come from different issuers: Calamos and VanEck.
NODE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и NODE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор