PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с CBOJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CBTJ is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs -3.85% for CBOJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-2.51%
1 год
-3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.32%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.46%-0.81%

Correlation

The correlation between CBTJ and CBOJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between CBTJ and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с SOLTCBTJ с QBFCBTJ с HBTC
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CBTJ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTJCBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.78

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.05

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.88

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.48

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.76

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTJ vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CBOJ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTJCBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.37

-0.46

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и CBOJ

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-8.13%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.82%

-8.13%

-31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-7.79%

-32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-3.15%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

5.07%

+18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и CBOJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

0.80%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

2.39%

+16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

4.96%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

4.57%

+21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

4.57%

+21.05%

Сравнение комиссий CBTJ и CBOJ

И CBTJ, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и CBOJ

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBTJ and CBOJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBTJ has higher volatility (4.62%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs CBOJ's -8.13%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -3.85% vs -30.49% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.85% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.76% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while CBOJ is Defined Outcome.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор