PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTJ с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с CBOJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. CBTJ is actively managed, while CBOJ is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -37.61% vs -6.14% for CBOJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -18.51%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.54%.

CBTJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
-24.51%
С начала года
-18.51%
1 год
-37.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-1.71%
С начала года
-1.54%
1 год
-6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-18.51%-11.32%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.54%-0.80%

Correlation

The correlation between CBTJ and CBOJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between CBTJ and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с SOLTCBTJ с CBXJCBTJ с MNRSCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с DECOCBTJ с QBF
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с CAIQCBOJ с EAPRCBOJ с SROICBOJ с CAIECBOJ с CPSTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CBTJ vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTJCBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.42
-1.30

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
-1.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.80

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.73

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.08

-0.30

CBTJ vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOJ равному -1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и CBOJ

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -42.41%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJCBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-8.44%

-33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.41%

-8.44%

-33.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.53%

-7.86%

-32.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.13%

-3.50%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.35%

5.72%

+21.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и CBOJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJCBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.66%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.92%

2.33%

+14.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

4.76%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

4.45%

+20.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

4.45%

+20.53%

Сравнение комиссий CBTJ и CBOJ

И CBTJ, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и CBOJ

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.78%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBTJ and CBOJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBTJ has higher volatility (4.26%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -42.41% vs CBOJ's -8.44%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -6.14% vs -37.61% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -6.14% return vs -37.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.78% for CBTJ.

CBTJ is categorized as Blockchain, while CBOJ is Defined Outcome.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор