Сравнение CBTJ с BLCN
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. CBTJ is actively managed, while BLCN is passively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs 19.55% for BLCN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и BLCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у BLCN с доходностью 7.24%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCN
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и BLCN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 7.24% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CBTJ and BLCN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. BLCN — Ранг доходности на риск
CBTJ
BLCN
Сравнение CBTJ c BLCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | BLCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.66 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 1.40 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и BLCN
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и BLCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -67.51% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -29.53% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -47.95% | +6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -30.39% | +14.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 13.99% | +11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и BLCN
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | BLCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 14.16% | -8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 27.25% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 36.78% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 35.22% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 31.31% | -5.96% |
Сравнение комиссий CBTJ и BLCN
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и BLCN
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности BLCN в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.69% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and BLCN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCN has higher volatility (14.16%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs BLCN's -67.51%.
On 1-year performance, BLCN leads with 19.55% vs -33.55% for CBTJ. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCN has performed better with a 19.55% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
BLCN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.81% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Calamos and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.68% for BLCN.
BLCN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и BLCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор