Сравнение CBTJ с ARKF
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -33.55% vs -21.66% for ARKF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.69%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -21.24%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- 24.68%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -11.32% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.69% | 15.90% |
Correlation
The correlation between CBTJ and ARKF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between CBTJ and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. ARKF — Ранг доходности на риск
CBTJ
ARKF
Сравнение CBTJ c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.56 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.00 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и ARKF
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -78.63% | +36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | -38.50% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -39.05% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -34.96% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | 21.69% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и ARKF
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 5.28%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.83% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 25.14% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 33.44% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 42.92% | -17.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 39.74% | -14.39% |
Сравнение комиссий CBTJ и ARKF
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и ARKF
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and ARKF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKF has higher volatility (10.83%) compared to CBTJ (5.28%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -41.69% vs ARKF's -78.63%.
On 1-year performance, ARKF leads with -21.66% vs -33.55% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -21.66% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.11% for ARKF.
They also come from different issuers: Calamos and ARK. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор