PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTJ с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTJ с ARKF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.49% vs -3.73% for ARKF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности CBTJ и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTJ показывает доходность -17.54%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -15.24%.

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTJ и ARKF

2026 (YTD)2025
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.32%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%13.94%

Correlation

The correlation between CBTJ and ARKF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.61

The correlation between CBTJ and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с SOLTCBTJ с NODECBTJ с QBFCBTJ с HBTC
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

CBTJ vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTJ c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTJARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.11

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
0.08

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.10

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

-0.18

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTJ vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTJ на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа ARKF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTJ и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTJARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

-0.11

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.25

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CBTJ и ARKF

Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTJARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-78.63%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.82%

-38.50%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-36.47%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-34.96%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

20.31%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTJ и ARKF

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) составляет 4.62%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTJARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.25%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

24.45%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.14%

33.66%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

42.79%

-17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

39.76%

-14.14%

Сравнение комиссий CBTJ и ARKF

CBTJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTJ и ARKF

Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBTJ and ARKF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to CBTJ (4.62%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.82% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, ARKF leads with -3.73% vs -30.49% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARKF has performed better with a -3.73% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

CBTJ has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.11% for ARKF.

They also come from different issuers: Calamos and ARK. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.75% for ARKF.

ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTJ и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор