Сравнение CBTAX с SCHO
CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - CBTAX is a Municipal Bonds fund managed by Six Circles, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, CBTAX returned 1.35%/yr vs 1.82%/yr for SCHO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTAX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.50%.
CBTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам CBTAX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 1.69% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.50% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 0.15% |
Correlation
The correlation between CBTAX and SCHO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTAX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
CBTAX
SCHO
Сравнение CBTAX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.91 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.02 | 16.82 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27 | 2.46 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.92 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и SCHO
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTAX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -5.69% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -0.86% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.99% | -0.98% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -5.69% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.18% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.61% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.20% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и SCHO
Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTAX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.42% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.91% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.37% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.41% | 1.98% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 1.56% | +1.60% |
Сравнение комиссий CBTAX и SCHO
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и SCHO
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SCHO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.53% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.90% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
CBTAX and SCHO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTAX has higher volatility (0.86%) compared to SCHO (0.42%). In terms of maximum drawdown, CBTAX dropped -12.12% vs SCHO's -5.69%.
CBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTAX и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор