PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с DFSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBTAX с DFSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).

CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и DFSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBTAX и DFSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		0.55%2.30%2.84%2.98%-0.36%-0.11%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%.

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

DFSMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.10%
1 год
2.45%
3 года*
2.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

DFA Short Term Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с CUTAXCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMN
Часто сравнивают с DFSMX:
DFSMX с MYIDFSMX с DFNMDFSMX с FOHFXDFSMX с VMLUXDFSMX с FUENXDFSMX с VWSUXDFSMX с COLTX

Сравнение комиссий CBTAX и DFSMX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSMX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CBTAX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFSMX
Ранг доходности на риск DFSMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXDFSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.68

-2.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

6.50

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

3.20

-1.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

4.59

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

21.82

-17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. DFSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DFSMX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и DFSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXDFSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.68

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

2.08

-1.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.78

-1.22

Корреляция

Корреляция между CBTAX и DFSMX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и DFSMX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFSMX в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio		2.43%2.08%2.80%1.94%0.63%0.19%0.83%1.22%1.11%0.95%0.94%0.95%

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и DFSMX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и DFSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTAXDFSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-2.66%

-9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.39%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-1.67%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.06%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-0.24%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.10%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и DFSMX

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTAXDFSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.11%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.35%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

0.68%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

0.78%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

0.77%

+2.41%