PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с BMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBTAX с BMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).

CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и BMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBTAX и BMN

2026 (YTD)2025202420232022
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%4.65%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		1.11%7.05%12.65%1.89%-2.55%

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.11%.

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

BMN

1 день
0.96%
1 месяц
-4.53%
С начала года
1.11%
6 месяцев
6.76%
1 год
9.12%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с CUTAXCBTAX с ATOIXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с DFSMX
Часто сравнивают с BMN:
BMN с NPVBMN с NRKBMN с PTEAXBMN с DMREXBMN с NMTRXBMN с VNYUXBMN с VWSUX

Сравнение комиссий CBTAX и BMN

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.

BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CBTAX vs. BMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BMN
Ранг доходности на риск BMN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c BMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXBMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.75

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.18

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.36

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.59

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. BMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMN равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и BMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.75

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между CBTAX и BMN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и BMN

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности BMN в 4.30%

TTM202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%
BMN
Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust		4.30%4.30%4.40%4.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и BMN

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и BMN.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTAXBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-13.04%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-5.92%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-4.53%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.17%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.24%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и BMN

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.99%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTAXBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.73%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

9.49%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

12.24%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

10.52%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

10.52%

-7.34%