PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTAX с CUTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) and CUTAX (Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund) are both mutual funds - CBTAX is a Municipal Bonds fund managed by Six Circles, while CUTAX is a Ultrashort Bond fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CBTAX returned 1.37%/yr vs 2.35%/yr for CUTAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CBTAX charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for CUTAX.

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у CUTAX с доходностью 1.44%.

CBTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.11%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.37%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
0.20%
1 месяц
0.74%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.64%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTAX и CUTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		1.69%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		1.44%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.21%

Correlation

The correlation between CBTAX and CUTAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с QQQCBTAX с DFSMXCBTAX с APUSXCBTAX с DFABXCBTAX с BMN
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с TSDOXCUTAX с PRTBXCUTAX с FAPDXCUTAX с CUSDXCUTAX с MWUSX

Доходность на риск

CBTAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXCUTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
3.77

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
7.41

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

3.01

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.07

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

38.49

-27.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 3.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUTAX равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

3.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

2.23

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.87

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и CUTAX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CUTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-1.79%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-0.61%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.99%

-1.01%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-1.73%

-10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.21%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.10%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и CUTAX

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.66%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.83%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

0.98%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

1.06%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

0.95%

+2.21%

Сравнение комиссий CBTAX и CUTAX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и CUTAX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CUTAX в 3.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.53%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		3.07%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CBTAX and CUTAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTAX has higher volatility (0.87%) compared to CUTAX (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBTAX dropped -12.12% vs CUTAX's -1.79%.

CUTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTAX и CUTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор