PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с CUTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBTAX с CUTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX).

CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. CUTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и CUTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBTAX и CUTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.57%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		0.18%3.69%3.74%3.86%-0.79%0.02%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CUTAX с доходностью 0.18%.

CBTAX

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.71%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

CUTAX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
2.94%
3 года*
3.50%
5 лет*
2.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с BMNCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с DFSMX
Часто сравнивают с CUTAX:
CUTAX с CGJIXCUTAX с SADIXCUTAX с PRTBXCUTAX с CUSDXCUTAX с BBBIXCUTAX с TSDOXCUTAX с FAPDX

Сравнение комиссий CBTAX и CUTAX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CUTAX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CBTAX vs. CUTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CUTAX
Ранг доходности на риск CUTAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUTAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUTAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c CUTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXCUTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

3.33

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

5.65

-4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

7.51

-6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

39.18

-35.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. CUTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа CUTAX равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и CUTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXCUTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

3.33

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

2.06

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.77

-1.23

Корреляция

Корреляция между CBTAX и CUTAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и CUTAX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности CUTAX в 2.91%

TTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.24%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
CUTAX
Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund		2.91%3.22%3.47%2.86%1.14%0.52%1.38%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и CUTAX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки CUTAX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CUTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTAXCUTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-1.79%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.40%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-1.79%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.40%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-0.22%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.08%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и CUTAX

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Six Circles Tax Aware Ultra Short Duration Fund (CUTAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTAXCUTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.38%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.63%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

0.89%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

1.03%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

0.93%

+2.25%