Сравнение CBTA с OOSP
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. CBTA is passively managed, while OOSP is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 5.17% |
Correlation
The correlation between CBTA and OOSP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CBTA
OOSP
Сравнение CBTA c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.13 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 19.01 | -20.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.82 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.29 | -2.76 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и OOSP
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -1.31% | -35.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -1.31% | -35.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.18% | -36.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.20% | -12.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.35% | +19.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и OOSP
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.23% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 2.23% | +22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 3.71% | +25.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.35% | +24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.35% | +24.33% |
Сравнение комиссий CBTA и OOSP
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и OOSP
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and OOSP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -28.38% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.17% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Obra. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор