Сравнение CBTA с LJUL
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while LJUL is actively managed. Over the past year, CBTA returned -29.04% vs 5.58% for LJUL. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 1.89%.
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | 11.79% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CBTA and LJUL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CBTA
LJUL
Сравнение CBTA c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.87 | -1.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 10.68 | -11.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 53.88 | -55.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.53 | -4.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 1.79 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и LJUL
Максимальная просадка CBTA за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -3.21% | -33.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -0.52% | -36.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | 0.00% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -0.12% | -12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 0.10% | +20.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и LJUL
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.23% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 1.06% | +23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 1.58% | +27.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 3.25% | +24.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 3.25% | +24.41% |
Сравнение комиссий CBTA и LJUL
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и LJUL
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности LJUL в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and LJUL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.44%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -37.20% vs LJUL's -3.21%.
On 1-year performance, LJUL leads with 5.58% vs -29.04% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LJUL has performed better with a 5.58% return vs -29.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 1.19% for CBTA.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор