Сравнение CBTA с CAGE
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CAGE (Calamos Autocallable Growth ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTA is passively managed, while CAGE is actively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAGE.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
CAGE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.88M | $2.74M | |
| $19.36K | $35.38K | $32.18K |
Сравнение доходности по годам CBTA и CAGE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -6.38% |
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 16.87% |
Correlation
The correlation between CBTA and CAGE is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CAGE — Ранг доходности на риск
CBTA
CAGE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTA c CAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CAGE
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CAGE в -6.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CAGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -6.67% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | 0.00% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -1.98% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 22.31% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.31% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 22.31% | +4.40% |
Сравнение комиссий CBTA и CAGE
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CAGE
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CAGE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAGE Calamos Autocallable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CAGE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAGE.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CAGE.
Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.74% for CAGE.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор