Сравнение CBSH с GRC
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.92% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам CBSH и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between CBSH and GRC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between CBSH and GRC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
GRC:
$2.05B
CBSH:
$4.20
GRC:
$2.23
CBSH:
12.71
GRC:
34.89
CBSH:
5.11
GRC:
0.71
CBSH:
3.49
GRC:
2.95
CBSH:
1.81
GRC:
2.38
CBSH:
$2.10B
GRC:
$695.03M
CBSH:
$1.31B
GRC:
$210.01M
CBSH:
$614.94M
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. GRC — Ранг доходности на риск
CBSH
GRC
Сравнение CBSH c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 7.85 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 23.91 | -24.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 3.30 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и GRC
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -67.23% | +22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.39% | -9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -26.87% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -49.26% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -49.26% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -0.09% | -18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -17.64% | +8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 4.72% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и GRC
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.85% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 27.80% | -14.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 34.28% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 30.73% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 34.05% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и GRC
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и GRC
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and GRC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор