PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

CBSE и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%16.87%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий CBSE и SCHV

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

CBSE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSESCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.64

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.48

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.91

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSESCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между CBSE и SCHV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и SCHV

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHV в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и SCHV

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-37.08%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-11.93%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-19.78%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-4.58%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.86%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.55%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и SCHV

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.13%

+4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

8.08%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

15.42%

+10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

14.48%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

16.91%

+6.78%