PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Keating Active ETF (KEAT).

CBSE и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и KEAT

2026 (YTD)20252024
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%19.91%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий CBSE и KEAT

И CBSE, и KEAT имеют комиссию равную 0.85%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
KEAT
Keating Active ETF

Доходность на риск

CBSE vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.49

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.22

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.02

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

16.77

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.49

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.79

-1.21

Корреляция

Корреляция между CBSE и KEAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и KEAT

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и KEAT

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-7.45%

-28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-7.38%

-7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.46%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-1.38%

-11.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

1.77%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и KEAT

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Keating Active ETF (KEAT) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.97%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

8.67%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.06%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

10.39%

+13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

10.39%

+13.30%