Сравнение CBSE с DTD
CBSE (Clough Select Equity ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. CBSE is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 5 years, CBSE returned 11.43%/yr vs 11.97%/yr for DTD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBSE charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for DTD.
Доходность
Сравнение доходности CBSE и DTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSE показывает доходность 27.58%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.13%.
CBSE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 27.58%
- 6 месяцев
- 24.67%
- 1 год
- 39.95%
- 3 года*
- 30.60%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- —
DTD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам CBSE и DTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 27.58% | 19.53% | 32.20% | 17.29% | -19.92% | 14.57% | 17.27% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 10.13% | 14.25% | 18.56% | 10.63% | -3.83% | 26.26% | 6.56% |
Correlation
The correlation between CBSE and DTD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between CBSE and DTD shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE vs. DTD — Ранг доходности на риск
CBSE
DTD
Сравнение CBSE c DTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSE | DTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.21 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 13.26 | -4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSE и DTD
Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и DTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.30% | -58.19% | +21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -6.30% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -14.41% | -14.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.30% | -16.14% | -20.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -1.16% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.32% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.53% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE и DTD
Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE | DTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 2.60% | +9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.35% | 7.13% | +13.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.96% | 9.39% | +15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 13.56% | +10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.11% | 16.19% | +7.92% |
Сравнение комиссий CBSE и DTD
CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE и DTD
Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DTD в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE Clough Select Equity ETF | 0.27% | 0.35% | 0.37% | 1.50% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 1.87% | 1.99% | 2.07% | 2.43% | 2.62% | 2.04% | 2.73% | 2.50% | 2.93% | 2.36% | 2.66% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
CBSE and DTD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSE has higher volatility (12.50%) compared to DTD (2.60%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs DTD's -58.19%.
On 5-year performance, DTD leads with 11.97% vs 11.43% for CBSE. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTD has performed better with a 11.97% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.85% for CBSE.
DTD has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.27% for CBSE.
They also come from different issuers: Clough and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for CBSE and 0.28% for DTD.
DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSE и DTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор