PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBSE с DIVZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clough Select Equity ETF (CBSE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).

CBSE и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBSE - это активно управляемый фонд от Clough. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CBSE и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBSE и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
CBSE
Clough Select Equity ETF		1.13%19.53%32.20%17.29%-19.92%8.76%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

CBSE

1 день
0.14%
1 месяц
-6.86%
С начала года
1.13%
6 месяцев
-3.38%
1 год
33.74%
3 года*
19.53%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с SPYCBSE с QQQCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с VBRCBSE с XSMO
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с CGDVDIVZ с DIVBDIVZ с DHSDIVZ с SPHDDIVZ с MGVDIVZ с SELV

Сравнение комиссий CBSE и DIVZ

CBSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.

CBSE
Clough Select Equity ETF
DIVZ
Opal Dividend Income ETF

Доходность на риск

CBSE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.97

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.36

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.35

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

5.58

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.97

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между CBSE и DIVZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и DIVZ

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

TTM20252024202320222021
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.34%0.35%0.37%1.50%0.52%0.00%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CBSE и DIVZ

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и DIVZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CBSEDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-15.42%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.89%

-8.47%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-15.42%

-20.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-5.60%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.65%

-3.47%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.05%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и DIVZ

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBSEDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

2.89%

+5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

6.66%

+10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.56%

12.06%

+13.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

12.59%

+11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

12.61%

+11.08%