Сравнение CBRE с LIT
CBRE (CBRE Group, Inc.) is a stock, while LIT (Global X Lithium & Battery Tech ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the Solactive Global Lithium Index. Over the past 10 years, CBRE returned 17.17%/yr vs 14.22%/yr for LIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRE и LIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRE показывает доходность -17.15%, что значительно ниже, чем у LIT с доходностью 20.92%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции LIT по среднегодовой доходности: 17.17% против 14.22% соответственно.
CBRE
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -17.15%
- 6 месяцев
- -18.70%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 17.17%
LIT
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 20.92%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 114.29%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение доходности по годам CBRE и LIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | -17.15% | 22.47% | 41.04% | 20.96% | -29.08% | 73.01% | 2.33% | 53.07% | -7.55% | 37.54% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 20.92% | 60.05% | -19.19% | -12.18% | -29.91% | 36.74% | 127.88% | 3.27% | -28.63% | 64.19% |
Correlation
The correlation between CBRE and LIT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between CBRE and LIT has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRE vs. LIT — Ранг доходности на риск
CBRE
LIT
Сравнение CBRE c LIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRE | LIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 6.98 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 24.36 | -24.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRE и LIT
Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и LIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRE | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -65.91% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -16.46% | -10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.37% | -53.01% | +25.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.38% | -65.91% | +25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.57% | -65.91% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -15.46% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.57% | -33.56% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 4.71% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRE и LIT
Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 8.75%, в то время как у Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRE | LIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 11.76% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.10% | 24.39% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.82% | 34.30% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 32.09% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.87% | 30.75% | +2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRE и LIT
CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRE CBRE Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LIT Global X Lithium & Battery Tech ETF | 0.40% | 0.49% | 0.93% | 1.11% | 0.99% | 0.22% | 0.40% | 1.85% | 2.52% | 3.26% | 2.15% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CBRE and LIT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIT has higher volatility (11.76%) compared to CBRE (8.75%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs LIT's -65.91%.
LIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRE и LIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор