PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с VEMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с VEMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. CBON is passively managed, while VEMY is actively managed. Over the past 3 years, CBON returned 5.00%/yr vs 15.52%/yr for VEMY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.

Доходность

Сравнение доходности CBON и VEMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у VEMY с доходностью 5.93%.

CBON

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.97%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.92%

VEMY

1 день
0.03%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.43%
3 года*
15.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и VEMY

2026 (YTD)2025202420232022
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%0.99%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		5.93%15.27%13.48%14.45%-1.08%

Correlation

The correlation between CBON and VEMY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с VEMY:
VEMY с JPMBVEMY с JSIVEMY с NUKZVEMY с EMLCVEMY с DRSKVEMY с PCYVEMY с CDX

Доходность на риск

CBON vs. VEMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEMY
Ранг доходности на риск VEMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c VEMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONVEMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
4.70

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.63

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

4.62

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

21.97

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. VEMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMY равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и VEMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONVEMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.83

-1.40

Просадки

Сравнение просадок CBON и VEMY

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VEMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONVEMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-8.77%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-4.00%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-6.57%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.14%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.30%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.84%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и VEMY

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.91%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONVEMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

1.54%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.63%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

6.05%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

7.63%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

7.63%

-2.05%

Сравнение комиссий CBON и VEMY

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и VEMY

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VEMY в 8.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
VEMY
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF		8.37%8.89%10.28%9.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBON and VEMY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMY has higher volatility (1.54%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs VEMY's -8.77%.

On 3-year performance, VEMY leads with 15.52% vs 5.00% for CBON. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VEMY has performed better with a 15.52% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.

VEMY has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 1.52% for CBON.

They also come from different issuers: VanEck and Virtus. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.58% for VEMY.

VEMY currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и VEMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор