Сравнение CBOL с CAIE
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CBOL is actively managed, while CAIE is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 8.71%.
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 8.71% | 2.84% |
Correlation
The correlation between CBOL and CAIE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAIE
Сравнение CBOL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOL | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CAIE
Максимальная просадка CBOL за все время составила -5.05%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.05% | -7.73% | +2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.73% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.10% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 11.87% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 11.79% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 11.79% | -8.07% |
Сравнение комиссий CBOL и CAIE
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CAIE
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CAIE в 14.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 14.47% | 7.46% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CAIE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CAIE has the higher dividend yield at 14.47%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор