Сравнение CBOL с CAIE
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CBOL is actively managed, while CAIE is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.06%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.06% | 3.46% |
Correlation
The correlation between CBOL and CAIE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 2.31 | -4.11 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и CAIE
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -7.73% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.40% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -1.06% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 11.93% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.93% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.93% | -8.05% |
Сравнение комиссий CBOL и CAIE
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и CAIE
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CAIE в 13.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.09% | 7.46% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and CAIE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAIE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAIE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CAIE has the higher dividend yield at 13.09%, compared with 1.83% for CBOL.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор