Сравнение CBOJ с QB
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while QB tracks the Nasdaq-100. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 22.02% for QB. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 15.42%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
QB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 15.23%
- С начала года
- 15.42%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $54.45K | $33.29K | $150.60K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -2.92% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 15.42% | 6.10% |
Correlation
The correlation between CBOJ and QB is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. QB — Ранг доходности на риск
CBOJ
QB
Сравнение CBOJ c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.36 | -7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 30.54 | -31.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и QB
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.47% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.47% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.16% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.41% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.72% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и QB
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.36% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 6.10% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 7.27% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.04% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 7.04% | -2.65% |
Сравнение комиссий CBOJ и QB
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и QB
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности QB в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.75% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and QB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QB has higher volatility (2.36%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs QB's -3.47%.
On 1-year performance, QB leads with 22.02% vs -5.59% for CBOJ. On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QB has performed better with a 22.02% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.75% for QB.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while QB tracks Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.58% for QB.
QB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор