Сравнение CBOJ с KAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).
CBOJ и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и KAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBOJ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.19% | -0.83% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 3.36% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.
CBOJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBOJ и KAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Доходность на риск
CBOJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
KAPR
Сравнение CBOJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.77 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | 2.53 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.11 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 12.93 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.77 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.74 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между CBOJ и KAPR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и KAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.19% | 3.16% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и KAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и KAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -16.91% | +8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.39% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | 0.00% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -4.02% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.37% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и KAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 1.70% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.93% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 10.19% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 11.77% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 11.71% | -6.93% |