Сравнение CBOJ с KAPR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.70% vs 21.64% for KAPR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 13.22%.
CBOJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.66%
- С начала года
- 13.22%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.83% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 13.22% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CBOJ and KAPR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
KAPR
Сравнение CBOJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.71 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 8.64 | -9.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 40.98 | -41.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и KAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -16.91% | +8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -2.52% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -0.11% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.49% | -3.85% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 0.53% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и KAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.73%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.55% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 4.64% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 6.51% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.73% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 11.59% | -7.14% |
Сравнение комиссий CBOJ и KAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и KAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and KAPR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (1.55%) compared to CBOJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 21.64% vs -5.70% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 21.64% return vs -5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for KAPR.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор