Сравнение CBOJ с KAPR
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and KAPR (Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while KAPR tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.25% vs 23.29% for KAPR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и KAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.
CBOJ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и KAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.85% | -0.83% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 12.34% | 4.49% |
Correlation
The correlation between CBOJ and KAPR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. KAPR — Ранг доходности на риск
CBOJ
KAPR
Сравнение CBOJ c KAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | KAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.73 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 9.30 | -9.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 43.60 | -44.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и KAPR
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и KAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -16.91% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -2.52% | -5.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -0.37% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.89% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 0.54% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и KAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.85%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | KAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 2.53% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 4.57% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 6.70% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.76% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 11.65% | -7.13% |
Сравнение комиссий CBOJ и KAPR
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и KAPR
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and KAPR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KAPR has higher volatility (2.53%) compared to CBOJ (0.85%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.15% vs KAPR's -16.91%.
On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs -4.25% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs -4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for KAPR.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while KAPR tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for KAPR.
KAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и KAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор