PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBOJ с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

CBOJ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBOJ - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность CBOE Bitcoin US ETF Index. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBOJ и FMAR

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.19%-0.83%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

CBOJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.04%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-1.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с SROICBOJ с CVRTCBOJ с CAIECBOJ с CAIQCBOJ с CANQCBOJ с EAPRCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий CBOJ и FMAR

CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Доходность на риск

CBOJ vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 99
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.39

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.30

2.03

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.87

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

11.91

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FMAR равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.39

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.99

-1.34

Корреляция

Корреляция между CBOJ и FMAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и FMAR

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.19%3.16%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и FMAR

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CBOJFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-14.36%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.31%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

0.00%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.21%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

1.30%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и FMAR

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.91%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBOJFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.94%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

3.79%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

11.05%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

10.49%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

10.47%

-5.69%