Сравнение CBOJ с CPSL
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBOJ is passively managed, while CPSL is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 6.21% for CPSL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for CPSL.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 3.07%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -0.83% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 3.07% | 5.65% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPSL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPSL
Сравнение CBOJ c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.54 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 5.29 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 26.20 | -27.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPSL
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.72% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.18% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.07% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.32% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.24% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPSL
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.60% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.22% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.27% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 3.27% | +1.18% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPSL
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CPSL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPSL
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPSL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to CPSL (0.52%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CPSL's -3.72%.
On 1-year performance, CPSL leads with 6.21% vs -6.14% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSL has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSL has performed better with a 6.21% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for CPSL.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSL.
Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for CPSL.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор