PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с CPRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CPRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 9.60% for CPRJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CPRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CPRJ с доходностью 2.94%.

CBOJ

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPRJ

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.35%
1 год
9.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и CPRJ

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.37%-0.83%
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		2.94%3.79%

Correlation

The correlation between CBOJ and CPRJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с FBUFCBOJ с CANQ
Часто сравнивают с CPRJ:
CPRJ с PBFRCPRJ с CPSJCPRJ с CPSACPRJ с LJULCPRJ с CPSLCPRJ с JAJLCPRJ с BAPR

Доходность на риск

CBOJ vs. CPRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
CPRJ
Ранг доходности на риск CPRJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRJ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c CPRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJCPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.41

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
3.93

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.61

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

5.37

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

25.64

-26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. CPRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа CPRJ равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CPRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJCPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.41

-3.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

1.31

-1.66

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CPRJ

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-6.25%

-1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-1.79%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.09%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-0.88%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

0.38%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CPRJ

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.35%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

4.16%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.58%

5.13%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

5.13%

-0.55%

Сравнение комиссий CBOJ и CPRJ

И CBOJ, и CPRJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CPRJ

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CPRJ
Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBOJ and CPRJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to CPRJ (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CPRJ's -6.25%.

On 1-year performance, CPRJ leads with 9.60% vs -3.88% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPRJ has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 9.60% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CPRJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPRJ.

CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul.

CPRJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор