Сравнение CBOJ с CPRJ
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPRJ (Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBOJ tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPRJ tracks the MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 7.07% for CPRJ. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у CPRJ с доходностью 3.65%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
CPRJ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $450.00K | $535.15K | $405.49K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.83% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 3.65% | 3.70% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPRJ is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPRJ — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPRJ
Сравнение CBOJ c CPRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CPRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.59 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 6.60 | -7.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 26.15 | -27.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPRJ
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки CPRJ в -6.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -6.25% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -1.07% | -7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.04% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.82% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.27% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPRJ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July (CPRJ) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.77% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.73% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 2.49% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.98% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 4.98% | -0.59% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPRJ
И CBOJ, и CPRJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPRJ
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPRJ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPRJ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRJ has higher volatility (0.77%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CPRJ's -6.25%.
On 1-year performance, CPRJ leads with 7.07% vs -5.59% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPRJ has performed better with a 7.07% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CPRJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPRJ.
CBOJ tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPRJ tracks MerQube Cap Protect US Small Cap PR Index - Jul.
CPRJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор