PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с CBXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CBXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs -20.68% for CBXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CBXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.

CBOJ

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-2.51%
1 год
-3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBXJ

1 день
-0.61%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-20.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и CBXJ

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.46%-0.81%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-10.68%-7.64%

Correlation

The correlation between CBOJ and CBXJ is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between CBOJ and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с QBFCBXJ с SOLTCBXJ с CBTJCBXJ с MNRSCBXJ с DECOCBXJ с CPNSCBXJ с HBTC

Доходность на риск

CBOJ vs. CBXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c CBXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJCBXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-1.16

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.59

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.73

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.20

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. CBXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа CBXJ равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CBXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJCBXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-1.16

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.81

+0.44

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CBXJ

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCBXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-28.46%

+20.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-28.46%

+20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-28.46%

+20.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-10.74%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

17.20%

-12.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CBXJ

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.80%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCBXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

2.73%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

11.89%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

17.95%

-12.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

16.69%

-12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

16.69%

-12.12%

Сравнение комиссий CBOJ и CBXJ

И CBOJ, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CBXJ

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBXJ в 2.20%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.20%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CBOJ and CBXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBXJ has higher volatility (2.73%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CBXJ's -28.46%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -3.85% vs -20.68% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.85% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.20% for CBXJ.

CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CBXJ is Blockchain.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор