PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBOJ с CBXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CBXJ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CBXJ is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs -26.16% for CBXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CBXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у CBXJ с доходностью -11.37%.

CBOJ

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
-1.71%
С начала года
-1.54%
1 год
-6.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBXJ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-15.21%
С начала года
-11.37%
1 год
-26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и CBXJ

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.54%-0.80%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		-11.37%-7.64%

Correlation

The correlation between CBOJ and CBXJ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between CBOJ and CBXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с CAIQCBOJ с EAPRCBOJ с SROICBOJ с CAIECBOJ с CPSTCBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с CBXJ:
CBXJ с SOLTCBXJ с DECOCBXJ с QBFCBXJ с MNRSCBXJ с CBTJCBXJ с HBTCCBXJ с CPNS

Доходность на риск

CBOJ vs. CBXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 44
Ранг коэф-та Мартина
CBXJ
Ранг доходности на риск CBXJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXJ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXJ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXJ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXJ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXJ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c CBXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOJCBXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.30
-1.51

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
-2.15

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.76

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.87

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-1.33

+0.25

CBOJ vs. CBXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBXJ равному -1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CBXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CBXJ

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CBXJ в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCBXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-30.16%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-30.16%

+21.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-29.01%

+21.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-12.12%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

19.74%

-14.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CBXJ

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.66%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCBXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.34%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

10.42%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

17.44%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.45%

16.20%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

16.20%

-11.75%

Сравнение комиссий CBOJ и CBXJ

И CBOJ, и CBXJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CBXJ

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBXJ в 2.22%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBXJ
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January		2.22%1.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBOJ and CBXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBXJ has higher volatility (2.34%) compared to CBOJ (0.66%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CBXJ's -30.16%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -6.14% vs -26.16% for CBXJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -6.14% return vs -26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CBXJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.22% for CBXJ.

CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CBXJ is Blockchain.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.30 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор