Сравнение CBOJ с CBXA
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs -24.94% for CBXA. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.14%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
CBXA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -20.14%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $29.32K | $54.84K | $66.78K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | -0.12% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.14% | 9.67% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CBXA is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between CBOJ and CBXA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CBXA — Ранг доходности на риск
CBOJ
CBXA
Сравнение CBOJ c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.37 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CBXA
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки CBXA в -29.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -29.68% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -29.68% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -27.29% | +19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -11.13% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 18.19% | -12.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CBXA
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.69%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.87% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 12.32% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 18.23% | -13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.53% | -12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 16.53% | -12.14% |
Сравнение комиссий CBOJ и CBXA
И CBOJ, и CBXA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CBXA
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBXA в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CBXA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.87%) compared to CBOJ (0.69%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs CBXA's -29.68%.
On 1-year performance, CBOJ leads with -5.59% vs -24.94% for CBXA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -5.59% return vs -24.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CBXA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 2.47% for CBXA.
Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.
CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.19 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор