PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOJ с CBTJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBOJ с CBTJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.85% vs -30.49% for CBTJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBOJ и CBTJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOJ показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -17.54%.

CBOJ

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-2.51%
1 год
-3.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBTJ

1 день
-1.16%
1 месяц
-12.47%
С начала года
-17.54%
6 месяцев
-23.16%
1 год
-30.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOJ и CBTJ

2026 (YTD)2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.46%-0.81%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		-17.54%-11.32%

Correlation

The correlation between CBOJ and CBTJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.92

The correlation between CBOJ and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF
Часто сравнивают с CBTJ:
CBTJ с MNRSCBTJ с CBXJCBTJ с OBTCCBTJ с NODECBTJ с SOLTCBTJ с QBFCBTJ с HBTC

Доходность на риск

CBOJ vs. CBTJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 66
Ранг коэф-та Мартина
CBTJ
Ранг доходности на риск CBTJ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTJ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTJ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTJ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOJ c CBTJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOJCBTJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-1.13

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.59

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.82

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.77

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.29

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOJ vs. CBTJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOJ на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа CBTJ равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOJ и CBTJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOJCBTJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-1.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

-0.82

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CBOJ и CBTJ

Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что меньше максимальной просадки CBTJ в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CBTJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOJCBTJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.13%

-39.82%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-39.82%

+31.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-39.82%

+32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-15.21%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

23.76%

-18.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOJ и CBTJ

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) составляет 0.80%, в то время как у Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOJCBTJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

4.62%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

18.82%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

27.14%

-22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

25.62%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

25.62%

-21.05%

Сравнение комиссий CBOJ и CBTJ

И CBOJ, и CBTJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOJ и CBTJ

Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CBTJ в 1.76%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January		1.76%1.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CBOJ and CBTJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CBTJ has higher volatility (4.62%) compared to CBOJ (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CBTJ's -39.82%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -3.85% vs -30.49% for CBTJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.85% return vs -30.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBOJ and CBTJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.76% for CBTJ.

CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CBTJ is Blockchain.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CBTJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор