Сравнение CBOJ с AIOO
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while AIOO is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -3.04% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CBOJ and AIOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CBOJ
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBOJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и AIOO
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -0.74% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.49% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.18% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 2.07% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.07% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 2.07% | +2.45% |
Сравнение комиссий CBOJ и AIOO
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и AIOO
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and AIOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор