Сравнение CBOJ с AIOO
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while AIOO is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -6.14% vs 5.12% for AIOO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью 2.47%.
CBOJ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- -1.71%
- С начала года
- -1.54%
- 1 год
- -6.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.54% | -3.04% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.47% | 2.65% |
Correlation
The correlation between CBOJ and AIOO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. AIOO — Ранг доходности на риск
CBOJ
AIOO
Сравнение CBOJ c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.95 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 20.05 | -21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и AIOO
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -0.74% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.74% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.06% | -7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.18% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 0.26% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и AIOO
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.58% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 1.42% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.76% | 2.06% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.04% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.04% | +2.41% |
Сравнение комиссий CBOJ и AIOO
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и AIOO
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and AIOO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.66%) compared to AIOO (0.58%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs AIOO's -0.74%.
On 1-year performance, AIOO leads with 5.12% vs -6.14% for CBOJ. On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIOO has performed better with a 5.12% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for AIOO.
They also come from different issuers: Calamos and Allianz. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.64% for AIOO.
AIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор