Сравнение CBOE с GE
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 9.96%/yr for GE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.84% против 9.96% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам CBOE и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -55.39% | -42.92% |
Correlation
The correlation between CBOE and GE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.17 |
The correlation between CBOE and GE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
GE:
$351.79B
CBOE:
$11.77
GE:
$8.15
CBOE:
25.07
GE:
41.14
CBOE:
0.47
GE:
0.01
CBOE:
6.46
GE:
7.37
CBOE:
5.76
GE:
19.48
CBOE:
$4.79B
GE:
$48.35B
CBOE:
$2.50B
GE:
$16.84B
CBOE:
$1.87B
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. GE — Ранг доходности на риск
CBOE
GE
Сравнение CBOE c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.95 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.26 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и GE
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -85.53% | +42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -20.85% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -21.36% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -44.94% | +20.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -81.18% | +37.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -2.88% | -16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -25.78% | +14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 7.71% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и GE
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 11.02% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 27.28% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 31.64% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 31.13% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 36.37% | -11.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и GE
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GE в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и GE
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 1.70B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 1.94B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and GE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор