PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с AEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с AEM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while AEM.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 14.41%/yr for AEM.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и AEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBOE торгуется в USD, в то время как AEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у AEM.TO с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции AEM.TO по среднегодовой доходности: 17.84% против 14.41% соответственно.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-19.41%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.68%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

AEM.TO

1 день
3.10%
1 месяц
-16.85%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.89%
1 год
35.01%
3 года*
51.11%
5 лет*
20.53%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и AEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		-3.93%119.66%46.16%9.25%1.57%-23.52%16.40%52.88%-11.65%11.09%

Correlation

The correlation between CBOE and AEM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

AEM.TO:

CA$114.10B

EPS

CBOE:

$11.77

AEM.TO:

$10.65

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

AEM.TO:

15.27

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

AEM.TO:

0.23

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

AEM.TO:

6.03

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

AEM.TO:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

AEM.TO:

$13.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

AEM.TO:

$8.26B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

AEM.TO:

$9.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с AEM.TO:
AEM.TO с ABX.TOAEM.TO с AGIAEM.TO с GOLD.TOAEM.TO с XAUUSD=XAEM.TO с HBMAEM.TO с BTO.TOAEM.TO с WDO.TO

Доходность на риск

CBOE vs. AEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AEM.TO
Ранг доходности на риск AEM.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c AEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOEAEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
0.80

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.25

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.89

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

2.53

+3.17

CBOE vs. AEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа AEM.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и AEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и AEM.TO

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AEM.TO в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AEM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEAEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-74.20%

+30.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-39.50%

+14.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-39.50%

+14.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-45.01%

+20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-54.30%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-35.39%

+15.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-34.34%

+22.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

13.89%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и AEM.TO

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеют волатильность 15.70% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEAEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

15.81%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

35.50%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

43.82%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

35.76%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

36.46%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и AEM.TO

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AEM.TO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM.TO
Agnico Eagle Mines Limited		1.03%0.97%1.95%2.98%2.81%2.08%1.34%0.81%0.80%0.77%0.75%0.95%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и AEM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.27B
4.10B
(CBOE) Общая выручка
(AEM.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и AEM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.6%
66.4%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

AEM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

AEM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

AEM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and AEM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и AEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор