Сравнение CBOA с XBAP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while XBAP is actively managed. Over the past year, CBOA returned -5.36% vs 14.57% for XBAP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.58%.
CBOA
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -6.48%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.53% | 5.22% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between CBOA and XBAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. XBAP — Ранг доходности на риск
CBOA
XBAP
Сравнение CBOA c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.04 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 11.29 | -11.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 64.34 | -65.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и XBAP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -14.57% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -1.30% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -0.69% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -1.73% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 0.23% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и XBAP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.37%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.57% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 2.94% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.62% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 9.98% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 9.84% | -4.71% |
Сравнение комиссий CBOA и XBAP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и XBAP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как XBAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.40% | 2.24% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and XBAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XBAP has higher volatility (1.57%) compared to CBOA (1.37%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.65% vs XBAP's -14.57%.
On 1-year performance, XBAP leads with 14.57% vs -5.36% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 14.57% return vs -5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for XBAP.
CBOA has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for XBAP.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.79% for XBAP.
XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.06 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор