Сравнение CBOA с LJUL
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and LJUL (Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while LJUL is actively managed. Over the past year, CBOA returned -4.82% vs 5.58% for LJUL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for LJUL.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и LJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у LJUL с доходностью 1.89%.
CBOA
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -6.52%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и LJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.26% | 5.24% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 1.89% | 7.27% |
Correlation
The correlation between CBOA and LJUL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. LJUL — Ранг доходности на риск
CBOA
LJUL
Сравнение CBOA c LJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | LJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.87 | -1.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 10.68 | -11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 53.88 | -55.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.53 | -4.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.79 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и LJUL
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.10%, что больше максимальной просадки LJUL в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и LJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.10% | -3.21% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -0.52% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | 0.00% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -0.12% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.10% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и LJUL
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July (LJUL) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | LJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.23% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.56% | 1.06% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 1.58% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.25% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.25% | +1.89% |
Сравнение комиссий CBOA и LJUL
CBOA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LJUL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и LJUL
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности LJUL в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.39% | 2.24% | 0.00% |
LJUL Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - July | 5.22% | 5.36% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and LJUL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (0.90%) compared to LJUL (0.23%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.10% vs LJUL's -3.21%.
On 1-year performance, LJUL leads with 5.58% vs -4.82% for CBOA. On fees, CBOA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, LJUL has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LJUL has performed better with a 5.58% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for LJUL.
LJUL has the higher dividend yield at 5.22%, compared with 2.39% for CBOA.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.79% for LJUL.
LJUL currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и LJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор