Сравнение CBOA с BUFP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 14.25% for BUFP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 7.02%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 7.02% | 22.76% |
Correlation
The correlation between CBOA and BUFP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBOA
BUFP
Сравнение CBOA c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.46 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.25 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 17.60 | -18.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и BUFP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -11.98% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -4.41% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.22% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.97% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.81% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и BUFP
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.16%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.45% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 5.18% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 6.34% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 9.35% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 9.35% | -4.28% |
Сравнение комиссий CBOA и BUFP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и BUFP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and BUFP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (1.45%) compared to CBOA (1.16%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 14.25% vs -6.50% for CBOA. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 14.25% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.01% for BUFP.
CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор