Сравнение CBOA с BUFP
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds - CBOA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while BUFP tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CBOA returned -4.79% vs 17.24% for BUFP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.24% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 23.13% |
Correlation
The correlation between CBOA and BUFP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. BUFP — Ранг доходности на риск
CBOA
BUFP
Сравнение CBOA c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOA | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.58 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.93 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 21.96 | -23.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 2.77 | -3.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.40 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок CBOA и BUFP
Максимальная просадка CBOA за все время составила -7.91%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.91% | -11.98% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -4.41% | -3.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.22% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.00% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 0.79% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и BUFP
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) имеют волатильность 0.91% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.91% | 0.95% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 4.82% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 6.27% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 9.49% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 9.49% | -4.35% |
Сравнение комиссий CBOA и BUFP
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и BUFP
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and BUFP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to CBOA (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -7.91% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs -4.79% for CBOA. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.01% for BUFP.
CBOA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while BUFP tracks S&P 500. They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор