Сравнение CBLS с LSEQ
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and LSEQ (Harbor Long-Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, CBLS returned 17.44% vs 28.44% for LSEQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 1.70%/yr for LSEQ.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и LSEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.17%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 27.48%.
CBLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
LSEQ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 25.69%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и LSEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.17% | 5.87% | 28.74% | 2.99% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 27.48% | 4.13% | 12.80% | -1.20% |
Correlation
The correlation between CBLS and LSEQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2023 г. | 0.45 |
The correlation between CBLS and LSEQ shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск
CBLS
LSEQ
Сравнение CBLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | LSEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.86 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.10 | -7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и LSEQ
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и LSEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -8.35% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -7.40% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.38% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -3.19% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.36% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и LSEQ
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | LSEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.56% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 13.38% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 15.50% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.46% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.46% | +1.82% |
Сравнение комиссий CBLS и LSEQ
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и LSEQ
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности LSEQ в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
LSEQ Harbor Long-Short Equity ETF | 1.73% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and LSEQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (8.04%) compared to LSEQ (5.56%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs LSEQ's -8.35%.
On 1-year performance, LSEQ leads with 28.44% vs 17.44% for CBLS. On fees, LSEQ is cheaper at 1.70% per year. On volatility, LSEQ has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LSEQ has performed better with a 28.44% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LSEQ is cheaper with a 1.70% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
LSEQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.75% for CBLS.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Harbor. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 1.70% for LSEQ.
LSEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и LSEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор