PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с LSEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с LSEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ).

CBLS и LSEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. LSEQ - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и LSEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и LSEQ

2026 (YTD)202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		5.06%5.87%28.74%3.30%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		22.47%4.13%12.80%-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у LSEQ с доходностью 22.47%.

CBLS

1 день
0.66%
1 месяц
-4.90%
С начала года
5.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.34%
3 года*
12.06%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

LSEQ

1 день
1.60%
1 месяц
-0.74%
С начала года
22.47%
6 месяцев
23.09%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Harbor Long-Short Equity ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с CTACBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с LSEQ:
LSEQ с HFEQLSEQ с FTLSLSEQ с ^GSPCLSEQ с ^SP600LSEQ с CLSELSEQ с SPYLSEQ с HEFT

Сравнение комиссий CBLS и LSEQ

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии LSEQ в 1.70%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF

Доходность на риск

CBLS vs. LSEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LSEQ
Ранг доходности на риск LSEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEQ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c LSEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSLSEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.24

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.83

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.65

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

4.80

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. LSEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LSEQ равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и LSEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSLSEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.15

-0.71

Корреляция

Корреляция между CBLS и LSEQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и LSEQ

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности LSEQ в 1.80%

TTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%
LSEQ
Harbor Long-Short Equity ETF		1.80%2.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и LSEQ

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки LSEQ в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и LSEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSLSEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-8.35%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.40%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-1.04%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-3.33%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.08%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и LSEQ

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) имеют волатильность 5.25% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSLSEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

12.55%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

15.93%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

14.25%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.25%

+1.64%