PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs 15.35%/yr for HTUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 11.33%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%8.39%

Correlation

The correlation between CBLS and HTUS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

0.49

The correlation between CBLS and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CBLS и HTUS

Секторы
CBLS
HTUS

Технологии

32.3%
35.6%

Энергетика

10.0%
3.5%

Здравоохранение

9.2%
8.5%

Коммунальные услуги

7.5%
2.4%

Сырьевые материалы

7.5%
1.8%

Промышленность

3.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

0.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

-2.0%
11.2%

Недвижимость

-2.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
4.9%

Финансовые услуги

-6.8%
11.8%

Технологии

CBLS
32.3%
HTUS
35.6%

Энергетика

CBLS
10.0%
HTUS
3.5%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
HTUS
8.5%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
HTUS
2.4%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
HTUS
1.8%

Промышленность

CBLS
3.8%
HTUS
8.3%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
HTUS
10.1%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
HTUS
11.2%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
HTUS
1.9%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
HTUS
4.9%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
HTUS
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

CBLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSHTUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.53

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.71

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.35

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

17.27

-10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HTUS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.53

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.58

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CBLS и HTUS

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HTUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-47.50%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.68%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-24.41%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-24.41%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-4.06%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.68%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и HTUS

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

2.47%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

9.39%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

11.50%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

19.03%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

21.45%

-5.32%

Сравнение комиссий CBLS и HTUS

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и HTUS

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and HTUS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBLS has higher volatility (7.07%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs HTUS's -47.50%.

On 5-year performance, HTUS leads with 15.35% vs 5.59% for CBLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.35% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.97% for HTUS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор