Сравнение CBLS с HTUS
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.13%/yr vs 14.54%/yr for HTUS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 8.67%.
CBLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение доходности по годам CBLS и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.17% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.82% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.67% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 6.56% |
Correlation
The correlation between CBLS and HTUS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between CBLS and HTUS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. HTUS — Ранг доходности на риск
CBLS
HTUS
Сравнение CBLS c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.63 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 12.97 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и HTUS
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -47.50% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.68% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | -24.41% | +9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | -24.41% | -6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -2.92% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -4.05% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.76% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и HTUS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Hull Tactical US ETF (HTUS) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 4.02% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 9.99% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 12.00% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 19.10% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 21.49% | -5.21% |
Сравнение комиссий CBLS и HTUS
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и HTUS
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HTUS в 10.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.94% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and HTUS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBLS has higher volatility (8.04%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs HTUS's -47.50%.
On 5-year performance, HTUS leads with 14.54% vs 5.13% for CBLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 14.54% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.94%, compared with 0.75% for CBLS.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.97% for HTUS.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор