Сравнение CBLS с HEFT
CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBLS charges 1.95%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности CBLS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
CBLS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 20.17%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.17% | 2.14% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
Correlation
The correlation between CBLS and HEFT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CBLS
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBLS и HEFT
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -9.17% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -6.58% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.69% | -3.34% | -9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 13.47% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 13.47% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.47% | +2.81% |
Сравнение комиссий CBLS и HEFT
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и HEFT
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBLS and HEFT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.02% for HEFT.
They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and Hedgeye. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для CBLS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор