PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLS с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

CBLS и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLS и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLS и HEFT

2026 (YTD)2025
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		5.06%1.89%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.30%0.98%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBLS показывает доходность 5.06%, а HEFT немного выше – 5.30%.

CBLS

1 день
0.66%
1 месяц
-4.90%
С начала года
5.06%
6 месяцев
0.75%
1 год
11.34%
3 года*
12.06%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.30%
1 месяц
-3.18%
С начала года
5.30%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с QLENXCBLS с CTACBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с CAOSHEFT с SPYHEFT с ORRHEFT с QLENX

Сравнение комиссий CBLS и HEFT

CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

CBLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.46

-1.01

Корреляция

Корреляция между CBLS и HEFT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и HEFT

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности HEFT в 0.02%

TTM202520242023
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.86%0.90%0.73%0.44%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBLS и HEFT

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLSHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-6.57%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-5.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-1.97%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLSHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

13.44%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

13.44%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

13.44%

+2.45%