Сравнение CBLS с HDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и ProShares Hedge Replication (HDG).
CBLS и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBLS - это активно управляемый фонд от Changebridge Capital LLC. Фонд был запущен 13 нояб. 2020 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CBLS и HDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBLS и HDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 5.06% | 5.87% | 28.74% | -2.67% | -11.64% | 2.85% | 14.15% |
HDG ProShares Hedge Replication | 0.79% | 7.18% | 5.12% | 7.14% | -8.48% | 2.97% | 4.46% |
Доходность по периодам
С начала года, CBLS показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.
CBLS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
HDG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBLS и HDG
CBLS берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.
Доходность на риск
CBLS vs. HDG — Ранг доходности на риск
CBLS
HDG
Сравнение CBLS c HDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLS | HDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.27 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.83 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.80 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.31 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.27 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между CBLS и HDG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLS и HDG
Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HDG в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.86% | 0.90% | 0.73% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDG ProShares Hedge Replication | 2.48% | 2.55% | 3.50% | 3.48% | 0.39% | 0.00% | 0.08% | 1.09% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBLS и HDG
Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и HDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -15.31% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -4.85% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -15.31% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -2.44% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -2.80% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.20% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLS и HDG
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с ProShares Hedge Replication (HDG) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CBLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBLS | HDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 2.50% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 4.44% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 6.90% | +7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 7.15% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 7.08% | +8.81% |