PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLS с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBLS с BTAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both Long-Short funds. CBLS is actively managed, while BTAL is passively managed. Over the past 5 years, CBLS returned 5.59%/yr vs -4.56%/yr for BTAL. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. CBLS charges 1.95%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности CBLS и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBLS показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -19.67%.

CBLS

1 день
0.04%
1 месяц
8.64%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.60%
1 год
21.18%
3 года*
19.87%
5 лет*
5.59%
10 лет*
—

BTAL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-19.67%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-37.06%
3 года*
-12.64%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
-4.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBLS и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		24.21%5.87%28.74%-2.67%-11.64%2.85%14.15%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-19.67%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-7.98%

Correlation

The correlation between CBLS and BTAL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2020 г.

-0.54

The correlation between CBLS and BTAL has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CBLS и BTAL

Секторы
CBLS
BTAL

Технологии

32.3%
19.5%

Энергетика

10.0%
4.4%

Здравоохранение

9.2%
10.2%

Коммунальные услуги

7.5%
5.2%

Сырьевые материалы

7.5%
4.0%

Промышленность

3.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

0.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

-2.0%
3.4%

Недвижимость

-2.4%
6.2%

Потребительский защитный сектор

-3.8%
5.6%

Финансовые услуги

-6.8%
14.9%

Технологии

CBLS
32.3%
BTAL
19.5%

Энергетика

CBLS
10.0%
BTAL
4.4%

Здравоохранение

CBLS
9.2%
BTAL
10.2%

Коммунальные услуги

CBLS
7.5%
BTAL
5.2%

Сырьевые материалы

CBLS
7.5%
BTAL
4.0%

Промышленность

CBLS
3.8%
BTAL
13.7%

Потребительский циклический сектор

CBLS
0.4%
BTAL
12.8%

Коммуникационные услуги

CBLS
-2.0%
BTAL
3.4%

Недвижимость

CBLS
-2.4%
BTAL
6.2%

Потребительский защитный сектор

CBLS
-3.8%
BTAL
5.6%

Финансовые услуги

CBLS
-6.8%
BTAL
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Changebridge Capital Long/Short Equity ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с CBLS:
CBLS с FTLSCBLS с CLSECBLS с QLEIXCBLS с CTACBLS с QLENXCBLS с VOOCBLS с SPY
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

CBLS vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLS
Ранг доходности на риск CBLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLS c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLSBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-1.72

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-2.70

+4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.72

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.99

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

-1.72

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLS vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLS на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLS и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLSBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

-1.72

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.24

+0.87

Просадки

Сравнение просадок CBLS и BTAL

Максимальная просадка CBLS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLS и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBLSBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-50.28%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-37.50%

+29.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.27%

-45.16%

+29.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.24%

-45.16%

+13.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-49.93%

+49.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-21.95%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

21.54%

-18.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLS и BTAL

Текущая волатильность для Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS) составляет 7.07%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что CBLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBLSBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.54%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

15.38%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

21.59%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

18.75%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

17.23%

-1.10%

Сравнение комиссий CBLS и BTAL

CBLS берет комиссию в 1.95%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLS и BTAL

Дивидендная доходность CBLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности BTAL в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.10%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
CBLS
Changebridge Capital Long/Short Equity ETF		0.72%0.90%0.73%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBLS and BTAL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (7.54%) compared to CBLS (7.07%). In terms of maximum drawdown, CBLS dropped -32.78% vs BTAL's -50.28%.

On 5-year performance, CBLS leads with 5.59% vs -4.56% for BTAL. On fees, CBLS is cheaper at 1.95% per year. On volatility, CBLS has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBLS has performed better with a 5.59% return vs -4.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBLS is cheaper with a 1.95% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

BTAL has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.72% for CBLS.

They also come from different issuers: Changebridge Capital LLC and AGF. Their fees differ too: 1.95% for CBLS and 2.11% for BTAL.

CBLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBLS и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор