PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. CBIL.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.54%/yr vs 6.76%/yr for SGOV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.50%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.12%
1 год
2.31%
3 года*
3.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
-0.09%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.50%
1 год
6.30%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		1.12%2.68%4.47%3.36%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		4.50%-0.52%14.19%2.14%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.96
1.45

+7.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
20.91
2.04

+18.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.33

1.26

+4.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.06

1.70

+56.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

315.36

4.63

+310.73

CBIL.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 8.96, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и SGOV

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-12.57%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.73%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-6.33%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.80%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.36%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и SGOV

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.35%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.31%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

4.38%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

6.22%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

6.32%

-6.00%

Сравнение комиссий CBIL.TO и SGOV

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и SGOV

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.24%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор