PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. CBIL.TO is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 5.87%/yr for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.80%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.80%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.60%
3 года*
5.87%
5 лет*
6.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и SGOV

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		2.80%-0.54%14.32%2.89%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and SGOV is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
1.21

+8.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
1.68

+22.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.22

+4.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

1.51

+57.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

4.17

+338.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

1.21

+8.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.49

+11.16

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и SGOV

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-12.53%

+12.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.73%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-5.17%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.62%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.34%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и SGOV

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.80%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.48%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

4.65%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.36%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.40%

-6.09%

Сравнение комиссий CBIL.TO и SGOV

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и SGOV

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and SGOV have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор