Сравнение CBIL.TO с SGOV

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.22%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 10.62, что выше коэффициента Шарпа SGOV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CBIL.TO и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SGOV в 3.95%

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки SGOV в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и SGOV.

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.05%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.