PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с SMH

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. CBIL.TO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 62.45%/yr for SMH. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 75.64%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
1.91%
1 месяц
9.29%
С начала года
75.64%
6 месяцев
78.12%
1 год
148.68%
3 года*
62.45%
5 лет*
42.48%
10 лет*
38.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и SMH

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.93%2.68%4.47%3.36%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		75.64%42.36%50.88%37.25%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and SMH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CBIL.TO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
4.28

+5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.67
4.42

+17.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.59

1.62

+3.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.18

10.40

+48.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

326.28

36.66

+289.62

CBIL.TO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и SMH

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-65.72%

+65.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-13.69%

+13.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-33.72%

+33.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.91%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-19.94%

+19.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.88%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и SMH

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

16.35%

-16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

27.94%

-27.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

33.30%

-33.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

36.05%

-35.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

33.59%

-33.27%

Сравнение комиссий CBIL.TO и SMH

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и SMH

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and SMH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.35% for SMH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор