Сравнение CBFSX с NFLX
CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.60%/yr vs 22.36%/yr for NFLX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -20.70%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 2.60% против 22.36% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.07%
- 10 лет*
- 2.60%
NFLX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- -15.56%
- С начала года
- -20.70%
- 1 год
- -40.53%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 22.36%
Сравнение доходности по годам CBFSX и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.39% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
NFLX Netflix, Inc. | -20.70% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CBFSX and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between CBFSX and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFSX vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CBFSX
NFLX
Сравнение CBFSX c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFSX | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.92 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.60 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и NFLX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFSX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -81.99% | +59.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -44.36% | +40.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.62% | -47.06% | +40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -75.95% | +53.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -75.95% | +53.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -44.48% | +42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -24.98% | +20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 25.29% | -24.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и NFLX
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.19%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFSX | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 11.74% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 26.82% | -23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 34.37% | -30.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 43.37% | -36.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 41.52% | -35.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и NFLX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.59% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBFSX and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLX has higher volatility (11.74%) compared to CBFSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs NFLX's -81.99%.
CBFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFSX и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор