PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBFSX с NFLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBFSX (JPMorgan Corporate Bond Fund) is Corporate Bonds fund managed by JPMorgan, while NFLX (Netflix, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CBFSX returned 2.88%/yr vs 23.40%/yr for NFLX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -13.05%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 2.88% против 23.40% соответственно.

CBFSX

1 день
0.12%
1 месяц
1.01%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.88%

NFLX

1 день
-2.17%
1 месяц
-10.44%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-21.59%
1 год
-33.07%
3 года*
26.74%
5 лет*
10.50%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBFSX и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		0.29%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
NFLX
Netflix, Inc.		-13.05%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between CBFSX and NFLX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.02

The correlation between CBFSX and NFLX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с LKFIXCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с CSH2.L
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

CBFSX vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-1.00

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
-1.40

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.82

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

-0.77

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

-1.36

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXNFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

-1.00

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и NFLX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBFSXNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-81.99%

+59.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-43.35%

+39.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-43.35%

+36.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-75.95%

+53.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-75.95%

+53.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-39.12%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-24.89%

+20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

24.34%

-23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и NFLX

Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.47%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBFSXNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

7.24%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

25.66%

-22.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

33.14%

-28.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.64%

43.11%

-36.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

41.52%

-35.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и NFLX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.53%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBFSX and NFLX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (7.24%) compared to CBFSX (1.47%). In terms of maximum drawdown, CBFSX dropped -22.42% vs NFLX's -81.99%.

CBFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBFSX и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор