PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFAX с WMRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFAX с WMRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).

CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFAX и WMRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFAX и WMRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		-0.21%17.10%6.50%13.69%-14.29%9.14%10.45%17.22%-6.18%13.96%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		10.96%12.79%2.57%1.12%-8.03%21.49%-2.19%16.85%-7.21%11.81%

Доходность по периодам

С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции CBFAX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.50% соответственно.

CBFAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
14.53%
3 года*
10.78%
5 лет*
5.24%
10 лет*
6.57%

WMRIX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.41%
С начала года
10.96%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.28%
3 года*
9.77%
5 лет*
6.73%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund

Wilmington Real Asset Fund

Часто сравнивают с CBFAX:
CBFAX с FXAIXCBFAX с VOOCBFAX с WARAXCBFAX с LFMIXCBFAX с RAPZXCBFAX с AMCPXCBFAX с AMECX
Часто сравнивают с WMRIX:
WMRIX с JNSMXWMRIX с FFAAXWMRIX с FESGXWMRIX с CIBFXWMRIX с HGLBWMRIX с JNSGXWMRIX с TRXAX

Сравнение комиссий CBFAX и WMRIX

CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.

CBFAX
American Funds Global Balanced Fund
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund

Доходность на риск

CBFAX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFAX
Ранг доходности на риск CBFAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WMRIX
Ранг доходности на риск WMRIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMRIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMRIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFAX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFAXWMRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.65

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.15

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.93

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.70

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFAX vs. WMRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFAX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMRIX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFAX и WMRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFAXWMRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.07

Корреляция

Корреляция между CBFAX и WMRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFAX и WMRIX

Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFAX
American Funds Global Balanced Fund		6.36%6.32%5.50%1.58%1.49%6.01%1.21%1.83%2.25%3.11%1.93%3.20%
WMRIX
Wilmington Real Asset Fund		6.45%7.15%1.02%3.51%6.07%9.29%1.99%3.03%2.84%2.73%0.00%5.31%

Просадки

Сравнение просадок CBFAX и WMRIX

Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и WMRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFAXWMRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.35%

-37.84%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-9.91%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

-22.03%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.35%

-31.27%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-1.95%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-7.22%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.79%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFAX и WMRIX

American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFAXWMRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

2.85%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

7.06%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

11.37%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

11.54%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

12.48%

-2.06%