Сравнение CBE3.L с ICSH
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. CBE3.L is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 2.55%/yr for ICSH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и ICSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как ICSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 0.36% против 2.55% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
ICSH
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 2.61% | -7.49% | 12.49% | 2.42% | 7.22% | 7.65% | -6.77% | 5.50% | 7.05% | -10.86% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and ICSH is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between CBE3.L and ICSH shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. ICSH — Ранг доходности на риск
CBE3.L
ICSH
Сравнение CBE3.L c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.62 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и ICSH
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ICSH в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -15.48% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -3.68% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -11.20% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -11.37% | +6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -15.48% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -6.22% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -5.21% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.59% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и ICSH
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 1.17% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 4.23% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.16% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.58% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.34% | -6.06% |
Сравнение комиссий CBE3.L и ICSH
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и ICSH
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and ICSH have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while ICSH is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.08% for ICSH.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор