Сравнение CBAT с VRT
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, CBAT returned -31.54%/yr vs 63.57%/yr for VRT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 95.40%.
CBAT
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -19.37%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -18.30%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- -11.95%
VRT
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 95.40%
- 6 месяцев
- 89.71%
- 1 год
- 158.98%
- 3 года*
- 137.72%
- 5 лет*
- 63.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBAT и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -14.44% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -55.31% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 95.40% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
Correlation
The correlation between CBAT and VRT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CBAT:
$63.77M
VRT:
$124.08B
CBAT:
-$0.10
VRT:
$3.99
CBAT:
0.33
VRT:
11.41
CBAT:
0.00
VRT:
29.23
CBAT:
$195.19M
VRT:
$10.84B
CBAT:
$18.42M
VRT:
$3.92B
CBAT:
-$18.44M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. VRT — Ранг доходности на риск
CBAT
VRT
Сравнение CBAT c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBAT | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 6.32 | -7.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.57 | -17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBAT и VRT
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -71.24% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.44% | -25.32% | -22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -61.28% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.94% | -71.24% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | -15.88% | -82.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.49% | -16.22% | -63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 9.64% | +17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и VRT
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 20.92%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 20.92% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 46.66% | -11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.40% | 60.06% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.69% | 62.33% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.75% | 54.82% | +43.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и VRT
CBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and VRT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (23.46%) compared to VRT (20.92%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор