PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAT с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAT с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CBAT и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAT и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		-0.36%-11.16%-10.48%6.06%-36.54%-69.17%340.00%202.71%-74.33%5.18%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.64%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CBAT показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции CBAT уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: -9.94% против 14.17% соответственно.

CBAT

1 день
0.60%
1 месяц
-19.21%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-7.24%
1 год
9.49%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-30.87%
10 лет*
-9.94%

^SP500TR

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
-1.43%
1 год
18.20%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBAK Energy Technology, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CBAT:
CBAT с ARCT
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CBAT vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAT
Ранг доходности на риск CBAT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAT c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAT^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.00

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.52

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.54

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

7.32

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAT vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAT на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAT и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAT^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.00

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.71

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.79

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.62

-0.63

Корреляция

Корреляция между CBAT и ^SP500TR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CBAT и ^SP500TR

Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAT^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-55.25%

-44.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.04%

-12.12%

-23.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

-24.49%

-63.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.34%

-33.79%

-60.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.67%

-5.55%

-93.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.32%

-8.20%

-71.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.03%

2.55%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAT и ^SP500TR

CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAT^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

5.38%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.65%

9.55%

+29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

18.32%

+38.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.85%

16.90%

+52.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.63%

18.05%

+80.58%