Сравнение CBAT с LLY
CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. CBAT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CBAT returned -11.49%/yr vs 32.66%/yr for LLY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAT и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBAT показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции CBAT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -11.49% против 32.66% соответственно.
CBAT
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -13.75%
- 5 лет*
- -29.40%
- 10 лет*
- -11.49%
LLY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 11.64%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 44.70%
- 3 года*
- 35.56%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.66%
Сравнение доходности по годам CBAT и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -7.80% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.72% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between CBAT and LLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г. | 0.08 |
The correlation between CBAT and LLY shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBAT:
$68.72M
LLY:
$966.48B
CBAT:
-$0.10
LLY:
$28.14
CBAT:
0.35
LLY:
13.41
CBAT:
0.00
LLY:
30.98
CBAT:
$195.19M
LLY:
$72.25B
CBAT:
$18.42M
LLY:
$59.75B
CBAT:
-$18.44M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAT vs. LLY — Ранг доходности на риск
CBAT
LLY
Сравнение CBAT c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAT | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.24 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.90 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 4.73 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.19 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 1.26 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 1.09 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.57 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBAT и LLY
Максимальная просадка CBAT за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAT и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -68.24% | -31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -23.64% | -17.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.13% | -34.48% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.20% | -34.48% | -52.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.34% | -34.48% | -59.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.77% | -4.26% | -94.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.46% | -19.22% | -60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.22% | 9.49% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAT и LLY
CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что CBAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAT | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 9.16% | +10.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.39% | 26.81% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.09% | 37.88% | +16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.64% | 32.79% | +36.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.79% | 30.14% | +68.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAT и LLY
CBAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.60% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAT и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBAK Energy Technology, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAT and LLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (19.90%) compared to LLY (9.16%). In terms of maximum drawdown, CBAT dropped -99.49% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBAT и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор