Сравнение CBALX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -16.63% | 14.92% | 17.91% | 23.05% | -5.75% | 14.29% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 5.50% соответственно.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и NWQIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
CBALX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
CBALX
NWQIX
Сравнение CBALX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.72 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.59 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.30 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 13.39 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.69 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и NWQIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и NWQIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и NWQIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -23.89% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -3.75% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -17.75% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | -23.89% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -1.82% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.03% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.92% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и NWQIX
Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 1.97% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 2.98% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 4.54% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.66% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 6.32% | +4.99% |