PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с COSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с COSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и COSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и COSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-5.35%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		0.35%45.91%4.82%16.13%-5.96%10.94%0.02%22.51%-16.69%27.83%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у COSSX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции CBALX уступали акциям COSSX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.92% соответственно.

CBALX

1 день
0.08%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.42%
1 год
9.86%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.95%

COSSX

1 день
0.28%
1 месяц
-10.84%
С начала года
0.35%
6 месяцев
6.19%
1 год
29.45%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.36%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с COSSX:
COSSX с PCCOXCOSSX с IDMOCOSSX с APHIXCOSSX с ANDIXCOSSX с IVFIXCOSSX с EPDIXCOSSX с CDDYX

Сравнение комиссий CBALX и COSSX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии COSSX в 0.82%.

COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. COSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COSSX
Ранг доходности на риск COSSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c COSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCOSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.79

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.29

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.34

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

9.09

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. COSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа COSSX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и COSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCOSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между CBALX и COSSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и COSSX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности COSSX в 8.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.86%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
COSSX
Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class		8.00%8.03%5.51%4.07%1.96%3.70%1.78%3.95%3.72%1.72%2.18%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и COSSX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки COSSX в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и COSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCOSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-43.24%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-11.78%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-25.76%

+4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-43.24%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-10.84%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-7.17%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.04%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и COSSX

Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.14%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCOSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

6.35%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

10.05%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

16.02%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

15.71%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

17.39%

-6.09%