PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с SCLAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-0.75%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.00%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CBAAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 3.02% соответственно.

CBAAX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.46%
1 год
14.60%
3 года*
12.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
8.51%

SCLAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.89%
1 год
5.19%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
3.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий CBAAX и SCLAX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.96

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.75

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.33

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.24

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.10

Корреляция

Корреляция между CBAAX и SCLAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и SCLAX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.85%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и SCLAX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-5.59%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-2.32%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-5.59%

-15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-5.59%

-17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-1.65%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-1.15%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.59%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и SCLAX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.14%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

2.02%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

2.67%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

3.07%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

2.75%

+8.02%